Strumenti Portafoglio & Alert
Misura il rischio tasso e monitora le soglie critiche
Simulatore di sensibilità ai tassi (Duration Check)
Esempi: BTP 10 anni ≈ 8,2 · ETF govt euro 1-3Y ≈ 1,9 · ETF govt euro 10Y+ ≈ 15
Tassi -1,0%
+€ 3600
+7,20%
Tassi -0,5%
+€ 1800
+3,60%
Tassi +0,5%
−€ 1800
-3,60%
Tassi +1,0%
−€ 3600
-7,20%
Con una duration modificata di 7,2, ogni punto percentuale di rialzo dei tassi riduce il prezzo di circa il 7,2%: su € 50.000 significa perdere circa € 3600. Al contrario, un calo dei tassi genera un guadagno simmetrico. Più lunga è la duration, maggiore è il rischio (e l'opportunità). Se tieni il titolo fino a scadenza la perdita è solo temporanea; con un ETF, che non scade mai, la duration resta costante. Stima lineare: per variazioni ampie la convessità rende le perdite leggermente minori e i guadagni leggermente maggiori.
Alert su soglie critiche
Rendimento BTP 10Y supera 4,00attuale 3,58in attesa
EUR/USD scende sotto 1,0800attuale 1,0742ATTIVO
VIX supera 25,00attuale 17,90in attesa
MOVE supera 100,00attuale 104,30ATTIVO
Gli alert attivi compaiono nella barra in alto in ogni pagina.